cara uji autokorelasi dengan menggunakan spss

Cara uji autokorelasi dengan menggunakan spss.

Uji autokorelasi dugunakan untuk mengetahui adanya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Model regresi diharuskan tidak adanya autokorelasi. Pengujian autokorelasi dilihat dari output Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

d <dLatau d > 4-dL maka terjadi autokorelasi

dU< d < 4-dU maka tidak terjadi autokorelasi

dL< d <dLatau 4-dU < d < 4dL maka tidak ada kesimpulan

adapun langkah-langkah pengujiannya menggunakan spss adalah sebagai berikut:

1 siapkan data yang akan di analisis, pada contoh ini data yang akan diolah menggunakan dua variabel independen (pelayanan dan harga) dan satu variabel dependen (kepuasan) dengan jumlah data sebanyak 30, sebagai berikut:
data uji autokorelasi
Atau bisa juga didownload datanya disini: data uji autokorelasi

2. selanjutnya klik menu “analyze” pada menu spss
menu analyze uji autokorelasi
Sehingga akan tampak seperti gambar berikut:
klik menu analyze
3 klik “regression” lalu “linear”
regression linier untuk autokorelasi
Sehingga akan muncul seperti gambar berikut:
tampilan autokorelasi
4 klik “pelayanan” dan “harga” kemudian masukkan ke kotak “independent”
klik pelayanan dan harga
Sehingga akan tampak seperti gambar berikut:
tampak pelayanan dan harga
5 klik “kepuasan” kemudian masukkan pada kotak “dependent”
klik kepuasan
Sehingga akan tampak seperti gambar berikut:
tampak kepuasan
6 klik menu “statistics”
menu statistics autokorelasi
Sehingga akan muncul seperti gambar berikut:
tampak menu statistics autokorelasi
7 centang menu “Durbin-Watson” lalu “Continue”
centang durbin watson
sehingga kembali seperti gambar berikut:
setelah centang durbin watson
8 langkah terakhir klik menu “OK”
menu oke autokorelasi
Sehingga akan keluar hasilnya sebagai berikut:
output autokorelasi

Menarik kesimpulan:

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai d (Durbin Watson) 1,667. Jika dilihat pada tabel Durbin Watson

tabel durbin watson

(atau bisa didownload lihat disini) maka diketahui nilai dL 1,2837 dan dU 1,5666 ( n= 30, variabel independen= 2, dan taraf signifikansi 5%). Maka dari itu hasil tersebut menjadi 1,5666 < 1,667 < 2,4334, hasil tersebut menunjukkan tidak terjadi autokorelasi.

JIKA INGIN MELIHAT TUTORIAL UJI AUTOKORELASI INI DALAM VERSI VIDEO, MAKA DAPAT DILIHAT DI LINK INI

(Visited 23,861 times, 7 visits today)

12 Comments to “cara uji autokorelasi dengan menggunakan spss”

  1. Maaf saya masih bingung jadi izin bertanya.
    Diatas yg mana hasilnya menjadi
    1,5666 < 1,667 < 2,4334
    Untuk penentuan tabel durbin saya paham.
    Tetapi untuk angka 2,4334 itu bagaimana ya?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *